上海警方破獲特大操縱期貨案 嫌疑人非法獲利20多億

 　　嫌疑人利用軟件遠程操控交易非法獲利20多億元

　　記者昨晚從公安部獲悉，警方歷經3個月的偵查，破獲一起以貿易公司為掩護，境外遙控指揮、境內實施交易的涉嫌操縱期貨市場犯罪案。具有境外投資銀行和期貨公司背景的外籍人員，利用高頻程序化交易軟件，遠程操控、管理交易，通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單等方式，非法獲利高達20多億元。

　　■案情簡介

　　孟慶豐工作組發現線索專案組境外抓獲嫌疑人

　　今年6、7月間，中國股市出現異常巨幅波動，投資者蒙受巨大損失。針對相關部門移交和公安機關偵查掌握的一些違法犯罪線索，公安部會同有關部門迅速開展一系列工作。7月10日，公安部副部長孟慶豐率多部門聯合工作組抵達上海，對涉及證券期貨領域違法犯罪線索依法開展調查。經過周密調查，工作組掌握了外商投資的伊世頓公司涉嫌操縱期貨市場等犯罪的線索，并交由上海市公安局開展立案偵查。

　　上海市公安局組成專案組，從數量龐大且專業性極強的市場交易數據中一步步抽絲剝繭、循線追蹤，最終鎖定犯罪主體并查清其作案手法、過程。專案組偵查發現，伊世頓國際貿易有限公司總經理高燕為重要犯罪嫌疑人，但其已潛逃境外。警方立即派出專門工作組開展境外追逃，最終將高燕緝拿歸案。

　　據了解，高燕為江蘇南通人，今年34歲，此前為是伊世頓國際貿易有限公司的總經理。據警方調查，伊世頓國際貿易有限公司的法定代表人為境外人員Georgy Zarya（音譯扎亞），技術管理人員也是一名外籍人員 AntonMurashov（音譯安東）。兩人在公司成立前分別供職于歐洲的投資銀行和期貨公司，從事證券期貨交易工作。2012年9月，兩人在香港各自成立注冊成立一家公司后，用這兩家香港公司名義在江蘇省張家港保稅區以美元出資注冊成立了伊世頓國際貿易有限公司。

　　■手法揭秘

　　高頻軟件自動下單1秒最多下單31筆

　　據高燕等人向警方交代，受扎亞、安東指使，為規避中國金融期貨交易所相關規定的限制，她先后向親友借來個人或特殊法人期貨賬戶31個，供伊世頓公司組成賬戶組進行交易。伊世頓公司以貿易公司為名，隱瞞實際控制的期貨賬戶數量，以50萬美元注冊資本金以及他人出借的360萬元人民幣作為初始資金，在中國參與股指期貨交易。

　　據了解，安東及其境外技術團隊設計研發出一套高頻程序化交易軟件，并遠程植入伊世頓公司托管在中國金融期貨交易所的服務器，以此操控、管理伊世頓賬戶組的交易。伊世頓賬戶組通過高頻程序化交易軟件自動批量下單、快速下單，申報價格明顯偏離市場最新價格，實現包括自買自賣（成交量達8110手、113億元人民幣）在內的大量交易，利用保證金杠桿比例等交易規則，以較小的資金投入反復開倉、平倉，使盈利在短期內快速放大，非法獲利高達20多億元人民幣。

　　而據辦案民警介紹，今年6月初至7月初，證券期貨市場大幅波動，伊世頓公司在交易滬深300、中證500、上證50等股指期貨合約過程中，賣出開倉、買入開倉量在全市場中位居前列，該公司賬戶組平均下單速度達每0.03秒一筆，一秒內最多下單31筆，且成交價格與市場行情的偏離度顯著高于其他程序化交易者。以6月26日的中證500主力合約為例，該公司賬戶組的賣開量占市場總賣出量30%以上的次數達400余次；以秒為單位計算，伊世頓賬戶組的賣開成交量在全市場中位列第一的次數為1200余次；其賣開成交價格與市場行情的偏離度為當日程序化交易者前5名平均值的2倍多。據統計，僅6月初至7月初，該公司賬戶組凈盈利就達5億余元人民幣。

　　■幕后黑手

　　期貨公司人員收錢協助造假

　　監管機構認為，伊世頓公司的期貨交易行為擴大了日內交易價格波幅，與市場價格走勢存在關聯性，影響了當時的市場交易價格和正常交易秩序。公安機關認為，伊世頓公司異常交易行為符合操縱股指期貨市場的特征，涉嫌操縱期貨市場犯罪。

　　偵查還表明，高燕將巨額非法獲利中的近2億元人民幣通過犯罪嫌疑人邱某（另案處理）經營的“地下錢莊”轉移出境，交給安東等境外人員。今年1月，高燕受扎亞指使，給予華鑫期貨公司技術總監金文獻（男，47歲，浙江義烏人）100多萬元作為好處費。金文獻在全面負責伊世頓公司與交易所、期貨商的對接工作中，隱瞞伊世頓公司實際控制的期貨賬戶數量，并協助伊世頓公司對高頻程序化交易軟件進行技術偽裝，進而違規進場交易。金文獻還使用其銀行賬戶幫助伊世頓公司轉移資金。（京華時報記者袁國禮　綜合新華社電）